Предлагается классическая торговая стратегия на пробой ассиметричного трендового канала. Среднесрочный ценовой диапазон можно строить вручную, но обычно используется любой индикатор канала без смещения и усреднения, например, Дончиана (Donchian Channel или Price Channel). При использовании стратегии Торговля Черепахой трейдер входит в позицию, когда цена закрывается выше (для длинных позиций) или ниже (для коротких позиций) самой высокой (низкой) цены за последние N дней. Это сигнализирует о возможном начале нового тренда, и трейдер входит в позицию, чтобы воспользоваться этим движением.
- (но для правильного тестирования надо брать максимально большой временной интервал).
- Ричард Денис провел эксперимент, в котором за 10 лет прибыль группы трейдеров составила свыше $150 млн.
- Сигнал отменяется, если последний пробой 20-го канала зафиксирован прибыльной сделкой.
- Предполагается торговля на D1 активом со стабильной ликвидностью и волатильностью выше среднего, как минимум, за квартал (или 60 торговых дней).
Статьи Трейдеров
Их также учили покупать на самых сильных рынках и продавать на самых слабых, чтобы извлечь выгоду из импульса. На более ликвидных рынках будет продаваться меньше контрактов, а на менее ликвидных рынках будет заключаться больше контрактов. Чтобы измерить волатильность рынка, система смотрела на 20-дневную экспоненциальную скользящую среднюю истинного диапазона.
Концепции Стратегии Черепах
Чтобы войти в рынок, трейдеры ждали четкого сигнала о наличии тренда. Как правило, это мог быть новый 20-дневный максимум или минимум для первоначального входа или 55-дневный максимум, или минимум для добавления к существующей позиции. Такой подход позволял им входить в рынок с некоторым подтверждением того, что тренд действительно имеет место. Для определения точек входа и выхода Черепахи использовали каналы Дончиана.
Справедливости ради следует отметить, что были отобраны не полностью случайные люди. Был набор предварительных тестов на уровень IQ, быстроту мышления и склонность к необдуманному риску. Стратегия черепах, по мнению Денниса, в будущем должна была стать основной для фирмы и логично было желание отобрать как можно более способных учеников. Однако, это ни в коем случае не снижает важность эксперимента – все «подопытные» до начала трейдинга не имели опыта торговли и серьезных знаний математики и статистики. Хочется сразу сказать, что черепахи никогда не рисковали больше, чем 1% депозита на сделку. Если вы хотите использовать и доливочные ордера, то стоит использовать в каждой сделке примерно риск zero,25% от депозита.
Когда цена закрытия находится выше верхней линии канала, это может указывать на восходящий тренд, а когда цена закрытия ниже нижней линии, это может указывать на нисходящий тренд. «Черепахи», как стали называть студентов, получили собственные деньги Денниса и им был дан ряд правил, относящихся к полноценной торговой системе, определенные размеры позиции, входы, стопы, точки входа и выхода. Трейдеры использовали стоп-лоссы для ограничения потерь по позициям, которые шли против ожидаемого тренда. Кроме того, для закрытия прибыльных позиций они использовали «выходы по тренду», основанные на движении цены в противоположную сторону от входа. Эти жесткие правила обеспечивали не только защиту, но и оптимизацию прибыли, позволяя улавливать суть тренда, не предсказывая его окончания. Легендарная стратегия, принесшая миллионы долларов трейдерам по всему миру.
Череда небольших убытков может обескураживать, но рынок существует не для того, чтобы исполнять наши желания, и мы должны понимать, что многие совершенно хорошие сделки будут просто закрыты из-за движений рынка. Теперь, если вы возьмете правила торговли черепахами и сравните их с принципами следования за трендом, вы заметите, что есть несколько вещей, которые мы можем улучшить. Черепахи торговали с использованием алгоритма определения размера позиции, который нормализовал волатильность позиции в долларах, регулируя размер сделки в зависимости от волатильности на рынке. Эта система была направлена на улучшение диверсификации за счет обеспечения того, чтобы каждая позиция была одинакового размера на каждом рынке. Деннис утверждал, что он может опубликовать свои правила в национальной газете, и лишь немногие люди будут их использовать. Он считал, что большинство трейдеров не смогут быть дисциплинированы, предпочитая импровизировать, когда им хочется, таким образом отклоняясь от правил и снижаая эффективность торговой системы.
Когда вы получаете небольшие убытки – это может расстраивать, но рынок существует не для того, чтобы исполнять наши желания. Слева в таблице будут отображаться все статистические параметры (1), а в нижней таблице – открытые сделки (2). (но для правильного тестирования надо брать максимально большой временной интервал). Просто стратегия черепах каждый трейдер может доработать их под себя и под сегодняшние условия рынка. Но немаловажным условием было и то, что на сделку выделялось не более 1% депозита. А по сути, он описал принципы системного трейдинга, которые ведут к успешной торговле и являются ее ключевым фактором.
Регулярно анализируйте свои сделки, извлекайте уроки из совершенных ошибок, совершенствуйте свои навыки торговли и избегайте их повторения. Выявление торговых возможностей – это ключевой аспект успешной торговли по стратегии “Черепахи”. Следите за рынком для выявления прорывов цен с помощью каналов Дончиана и ищите подтверждения с помощью других технических индикаторов. Помните, что терпение играет важную роль, и важно дождаться оптимальных установок перед входом в сделки. После входа в сделку Черепахи следуют определенному набору правил для управления своими позициями.
В качестве рабочих инструментов выберем валютную пару EUR/USD, фьючерсный контракт на свинец и акции компании BMW. Это очень разные активы, что доказывает прибыльность работы стратегии. От точки фиксирования прибыли зависит прибыльность или убыточность всей торговли. Фиксация прибыли слишком рано — это одна из наиболее распространенных ошибок при торговле по трендовым системам.
Черепахи − это прежде всего грамотное управление рисками, а уж потом каналы, индикаторы, пробои и прочее. Как видно на рисунке 1, предыдущая длинная позиция по инструменту EUR/USD оказалась убыточной, что позволяет нам ожидать входа при преодолении ценой 20-тидневного excessive или low. В случае наличия трендового движения удачная позиция способна покрыть убытки от нескольких убыточных сделок и принести значительную прибыль. Добавлять объем к прибыльной позиции можно не более трех раз, причем точно таким же юнитом, каким была открыта сделка, и только тогда, когда профит по сделке достигает не менее 0,5 % от всего депозита.
Правило выхода системы 1 определялись 10-дневным минимумом для длинных позиций и 20-дневным максимумом для коротких, в то время как система 2 использовала 20-дневный максимум или минимум. Они не использовали стоп-приказы на выход, а следили за ценой в режиме реального времени. Рынок Форекс более «нервный» поэтому установить предельное значение убытков необходимо и нужный уровень в пунктах находится на минимуме последних 3-х дней для длинных позиций, и валютные пары максимуме для коротких. Размер лота при этом рассчитывается таким образом, чтобы не выйти за требования мани менеджмента стратегии. Основным и единственным фактором принятия решений является цена.
В 1983 году Деннис и Экхардт поспорили, можно ли обучить людей трейдингу. Деннис считал, что главное — следовать правилам, а Экхардт думал, что успех зависит от таланта. Чтобы проверить это, они набрали 13 человек без опыта, обучили их своей методике и дали стартовый капитал. Некоторые из студентов оказались неспособными соблюдать правила, в частности, один был убежден, что Деннис утаил информацию. На самом деле, плохая успеваемость этого ученика была вызвана неспособностью следовать правилам.
Вдохновленная идеей, что трейдинг можно изучить, как и любое другое ремесло, эта система позволила ряду обычных людей стать успешными трейдерами. Что же сделало эту стратегию такой мощной и почему она до сих пор вызывает интерес среди современных инвесторов? Что касается стоп-лоссов доливочных ордеров то, они рассчитываются точно так же, как было описано выше.
На зрелом тренде прибыль 80–100 % может сокращаться на 30–40 %. Ученики Экхарда и https://boriscooper.org/ Денниса успешно применяли стратегию на всех типах рыночных активов. Это среднесрочная трендовая стратегия, то есть, она эффективна только во время продолжительного устойчивого тренда.